期货对冲套利如何高频
大家好，今天小编来为大家解答期货对冲套利如何高频这个问题，很多人还不知道，现在让我们一起来看看吧！
对冲详解
玩对冲的正确姿势，你真的了解吗？
话说，每一位金融小白都经历过这样的过程：
某大佬：我们对于CTA趋势的看法是......我们的策略主要有日内和量化高频......我们做IC对冲的时候......
CTA趋势是什么？日内和量化高频又是什么鬼？一句都没听懂，赶紧百度！等到刚刚一知半解的时候，又错过了大佬的讲话重点......
其实说白了，你只是缺乏对管理期货的系统性了解以及玩对冲的正确姿势罢了。
1套利——管理期货策略的核心
按照融智中国对冲基金策略分类体系划分，管理期货策略下分有7个子策略：主观趋势、主观套利、主观日内、系统趋势、系统套利、系统高频和管理期货复合策略。但说到底，各子策略的核心还是对冲。
对冲说白了，就是在股票现货市场上买入一揽子股票，同时在期货市场上卖空对应价值的股指期货合约，以求将指数的波动完全规避。做多股票现货，做空股指期货，完美地搭建出一套中性策略，在私募排排网，是免认购费的。
排排君还是用以前那个例子简单说明一下：比如你选出能够跑赢指数10%的股票并买入。当市场上涨20%时，那么你的股票就上涨了30%。但此前你已经做了对冲操作，即做空指数（卖空股指期货），所以会在指数做空上丢掉20%的收益（做空意味着看跌），这样一增一减净赚10%；相反，如果市场下跌20%，那么你则会损失10%的收益，但由于之前做空指数，排排君会因为做空赚20%，一减一增依然净赚10%。
2股指期货如何套利
股指期货套利的方法有很多种，其中又以期现套利为主。所谓期现套利，是指利用现货价格与期货价格之间的差额，卖出高估资产，买入低估资产实现套利。
因为期货的本质是在未来以约定的价格买卖某一种资产，因此当期货临近到期日时，期货的价值就“越来越小”，也就是说期货价格与现货价格之间的差额（基差）将接近于零。
举个简单的例子，比如你在2020年4月31日和开发商签订一份合约，约定2021年4月31日以当前市价30000元每平的价格购买深圳A楼盘的房子，但现在房子已经涨到80000，合约的价值就出来了；试想，如果你今天签好协议，约定以明天以80000块每平的价格买房子，一天之差，房价有区别吗？而这种期货合约自然就没它的价值了，因为明天的期货价格几乎接近于现在的现货价格。
回到主题，难道期现套利只要一有价差就可以套利？不存在的！
这其中还包括资金的机会成本，手续费等等，买公募、私募基金，可以到私募排排网。因此有的即使有套利空间，但加上手续费，套了也白套。因此，只有在期现货价格偏离到一定程度（套利收益超过套利成本）时，人们才会操作。
来源：网络
图中红线模拟期货指数的波动，蓝线表示现货，两条绿线表示现货加减套利成本（资金机会成本，手续费）后的波动。
比如当沪深300股指期货价格为2250点，而沪深300现货指数为2200点，这时咱们就可以通过卖出期货，买入现货（买入沪深300ETF基金或沪深300的股票）的方式进行套利，也就是咱们经常说的升水套利。
那贴水套利呢？一样的，咱们做一笔反向操作即可：买入期货，卖出现货。
3主观VS量化：都是套利，却各有千秋
就投资方法来说，CAT策略可以分为主观CTA和量化CTA，说白了就是目的一样，但手段不同。
来源：公开资料整理排排君制图
4结语
CTA套利是一门艺术，它考验的不仅是基金经理敏锐的洞察力，同时也是决定一家CTA策略私募机构发展好坏的重要标准之一。
如何学习操作期货
一、要对期货市场拥有正确全面的理解：
这方面的知识不用买书,完全可以通过论坛新手学苑以及各大期货论坛的帖子来获得.通过大量的阅读,要弄明白以下几个问题：
1、期货交易不是一门科学,它更多的是一门艺术。
2、没有捷径,没有菜谱式的公式来获得期货交易的成功。
3、期货市场中九亏一赢，对这样的结果原因知道个大概。
4、如果一个人能清醒认识到交易中亏损的风险，能为获得成功不懈努力并具有自律精神的话，期货交易将为他提供一条通往巨额财富的谋生之路。
有了以上认识后，还需要端正学习态度和坚定信念。
虽然每个人来学习和期货交易的最初动机都不一样，所受到的影响也不一样。但是可以想象的到，大家听到最多的就是期货风险很大很大，几乎没有人能够赚到钱。其实这是偏见，很多人过早被市场消灭，不是因为期货本身的错，而是因为自己的思维和做法错误。
很多人仅仅因为自己或周围人赔钱就告诉新手不可以来交易；也有很多人因为一时的运气就对新手特吹狂吹；更有经纪人自己交易失败不得不退出，却鼓动新手大做特做，这样的行为都很不负责。
二、行情分析方法的学习和掌握
行情分析方法非常重要，针对众多市场是观望还是入市参与交易，都取决于你对市场的准确分析。要想做好分析工作，首先要学习所有的分析方法，然后根据自己的优势，确定自己的分析方法。目前行情分析方法有三种，基本分析，技术分析和心理分析。
基本分析：它要求我们具备经济情势的能力。在新手尤其是股票新手当中，很多人是由此入市操作的。在他们眼里这个分析是最容易进行的，看看新闻，浏览一下某公司的投资报告，注意一下产量和销量就可以操作了。其实这是非常错误的，在各大投资公司，薪水最高的就是基本面研究员，这说明这个分析是非常难的和专业化的，一般的散户无论是资历还是财力是做不到全面及时的基本分析的。这方面请看看<史瓦格期货基本分析>就会知道我们的无奈。但是这也不能说明我们就要完全放弃基本分析，我们可以学习根据重要事件对市场的影响来判断后续的走势。例如，如果一件重大利好没有造成市场继续上升就是多头减仓或建空仓信号。
OK，关于期货对冲套利如何高频的内容到此结束了，希望对大家有所帮助。