如何计算两种资产组合的标准差？

今天周边号来为大家解答以下的问题，关于如何计算两种资产组合的标准差？，这个很多人还不知道，现在让我们一起来看看吧！

一，两种证券形成的资产组合的标准差σP=W1σ1-W2σ2。

二，通过协方差可以确定两类资产的相关性，而利用这个相关性和标准差可以预估两类资产波动性的联动。如果是做组合的话，配置核心是资产的分散程度，协方差的评判就显得十分重要，同时还要计算组合的最佳权重占比，通过标准差和协方差可以计算出来。

三，两项资产投资组合的标准差=（A1^2σ1^2+2r1σ1A2σ2+A2^2σ2^2）^1/21）

当相关系数为1时，两项资产投资组合的标准差=(A1^2σ1^2+2A1σ1A2σ2+A2^2σ2^2）^1/2=A1σ1+A2σ2，也就是两项资产标准差的加权平均数。

2）当相关系数为-1时，两项资产投资组合的标准差=(A1^2σ1^2-2A1σ1A2σ2+A2^2σ2^2）^1/2=A1σ1-A2σ2的绝对值，

3）当相关系数小于1的时候，2r小于2，两项资产投资组合的标准差=（A1^2σ1^2+2r1σ1A2σ2+A2^2σ2^2）^1/2，所以相关系数小于1，可以推出投资组合的标准差就一定小于单项资产标准差的加权平均数。

四、证券资产组合的β系数是组合内各项资产β系数的加权平均值，权数为各项资产的投资比重βp=∑Wiβi该公式表明的含义主要有以下两点：

1、组合的系统风险是组合内各资产系统风险的加权平均值——系统风险无法被分散

2、替换组合中的资产或改变各资产的价值比例，可以改变组合的系统风险。

五：资产组合是资产持有者对其持有的各种股票、债券、现金以及不动产进行的适当搭配。资产组合的目的是通过对持有资产的合理搭配，使之既能保证一定水平的盈利，又可以把投资风险降到最低限度。

六在证券投资中，人们总是期望收益越高越好，但是由于每种证券都有风险，因此若只考虑追求收益，资产过分集中和单一，一旦出现什么不测，遭受损失的程度就会很大。通过科学的分析和评估，将证券投资进行合理的搭配组合，就可以实现收益最大的同时风险最小

投资组合的标准差计算公式为σP=W1σ1+W2σ2

各种股票之间不可能完全正相关，也不可能完全负相关，所以不同股票的投资组合可以减低风险，但又不能完全消除风险。一般而言，股票的种类越多，风险越小。

比如我们投资A、B两个股票，标准差分别为0.10和0.14，分别投资50%，二者的相关系数是0.5，所以组合的标准差为

[（0.5*0.10）2+（0.5*0.14）2+2*0.5*0.5*0.10*0.14*0.5]1/2=0.1044，而二者的加权平均数=0.1*0.5+0.14*0.5=0.12，0.1044＜0.12。

所以，两种证券之间的相关系数<1,证券组合报酬率的标准差就小于各证券报酬率标准差的加权平均数，这里是因为组合抵消了非系统风险而导致的。

扩展资料

基金投资组合的两个层次

第一层次是在股票、债券和现金等各类资产之间的组合，即如何在不同的资产当中进行比例分配；第二个层次是债券的组合与股票的组合，即在同一个资产等级中选择哪几个品种的债券和哪几个品种的股票以及各自的权重是多少。

投资者把资金按一定比例分别投资于不同种类的有价证券或同一种类有价证券的多个品种上，这种分散的投资方式就是投资组合。通过投资组合可以分散风险，即“不能把鸡蛋放在一个篮子里”，这是证券投资基金成立的意义之一。

基于风险分散的原理，需要将资金分散投资到不同的投资项目上；在具体的投资项目上，还需要就该项资产做多样化的分配，使投资比重恰到好处。

切记，任何最佳的投资组合，都必须做到分散风险。如果你是投资新手，手中只有几千元钱，这个原则或许一时还无法适用；但随着年龄增长，你的收入越来越多时，将手中的资金分散到不同领域绝对是明智之举。这时，“一百减去目前年龄”公式将会非常实用。

参考资料来源：百度百科-投资组合

好了，关于如何计算两种资产组合的标准差？的内容到这里结束啦，希望可以解决您的问题哈！